- De : Jean-Luc Quémard
- Paru le : 11/12/2003
- Éditeur : RB éditions
- Collection(s) : Marchés finance
- Nombre de pages : 136
- Format : 23,9 x 16,1 x 1 cm
- Poids : 260 g
- Référence : 9782863254028
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Les dérivés de crédit sont en train de révolutionner la
gestion du risque de crédit des banques. Leur marché
connaît une croissance spectaculaire. Cet ouvrage présente
de manière didactique ces nouveaux outils, qu'il s'agisse
des dérivés de crédit portant sur une seule contrepartie ou
des dérivés de crédit sur portefeuille (principalement la
titrisation synthétique). Il brosse un tableau synthétique
des facteurs ayant favorisé leur développement et montre
l'intérêt de ces nouveaux instruments tant pour les banques
que pour les investisseurs. Il présente aussi les risques
multiformes que comportent ces produits innovants. Il
souligne l'importance d'un environnement sécurisé à
l'intérieur des banques - à l'aide d'une fonction de " risk
management "-ou dans un cadre réglementaire adapté. A cet
égard, les principes de la réglementation actuelle et des
recommandations de Bâle II relatifs aux dérivés de crédit
sont présentés.Au sommaire